Для этого необходимо перехватить сообщение "WM_QUERYOPEN". Для этого необходимо объявить соответствующую процедуру в private-области.

{ объявление процедуры в классе TMainForm }
procedure WMQueryOpen(var Msg: TWMQueryOpen); message WM_QUERYOPEN;


{ ... и ее реализация }
procedure TMainForm.WMQueryOpen(var Msg: TWMQueryOpen);
begin
  Msg.Result := 0;
end;